Одним из самых необычных кавказских национальных формирований, в функции которого входила охрана императора и членов его семьи, являлся Собственный Его Императорского Величества Конвой. Его основой стал сформированный 1 мая 1828 г. из знатных жителей Северного Кавказа Л.-гв. Кавказско-Горский взвод, затем он пополнился подразделениями кавказских казаков, лезгин, закавказских мусульман (азербайджанцев), грузин и крымских татар. Но с 1890 г. в этом элитном формировании несли службу только специально отобранные кубанские и терские казаки.
В этом разделе выставки представлены редкие предметы скульптуры, живописи и графики, образцы обмундирования и снаряжения, а также уникальное вооружение конвойцев. Многие экспонаты демонстрируются впервые.